Arbitrage ใน ตลาด Forex

เมื่อพูดถึงคำนี้ ในตลาด Forex หลายคนก็คง งง "มันคืออะไรวะ" แล้วมันต้องทำยังไง มันมีความเสี่ยงไหม มีการทดสอบมานานแล้วยัง ก่อนที่ จะมีคำถามไปมากกว่านี้เราต้องไล่เรียงไปทีละอย่างครับ เรื่องแรกเราต้องดูความหมายของคำว่า Arbitrage (อาร์บิทราจ)กันก่อน Arbitrage คือการทำกำไรจากช่องว่างของราคา จาก 2 ตลาดขึ้นไป ในสินทรัพย์ ประเภทเดียวกัน ถ้าเป็นอย่างนี้นั่นหมายความว่า ถ้าหากเราเจอช่องว่างของราคาไม่ว่าในตลาดใด เราก็สามารถ arbitrage ได้ทั้งหมดเลยสิ คำตอบคือ"ใช่ครับ" แต่การหาช่องว่างให้เจอในแต่ละตลาด มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูสักตัวอย่างแล้วกัน สมมุติว่าผมมาเจอช่องว่างของราคาซื้อขาย ระหว่างร้านทอง 2 ร้าน สมมุติร้านที่ 1 ขายทองราคาบาทละ 20,000 แต่เมื่อเจอร้านที่ 2 รับซื้อทองบาทละ 20,100 เราก็ทำกำไรโดยซื้อทองจากร้านแรก ไปขายร้านที่ 2 ก็ได้กำไรรอบละ 100 บาท หากมีทุน 20000 บาท แต่หากมีทุน 100000 บาท ก็ได้รอบละ 500 บาท อย่างนี้เขาจึงเรียกว่าการ arbitrage แต่ก็อย่างที่บอกไว้ตอนแรกครับว่า การหาช่องว่างนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น การที่เราจะเจอช่องว่างตามตัวอย่างนั้นโอกาสแทบจะเป็นไปได้ยากมาก ดังนั้นหากเราเจอช่องว่างในสินทรัพย์อะไรนั่นถือว่าเป็นโอกาสอันใหญ่หลวงเลยที่เราจะพลาดไม่ได้ และแล้วผมก็เจอมันในตลาด Forex และก็เจอหลายวิธีด้วย พอพูดถึงตรงนี้เหมือนสวรรค์มาโปรดเลยพระเจ้าจอร์จมันยอดมาก เดี๋ยวจะค่อยๆแถลงไข ไปทีละ กลยุทธ์ก็แล้วกันนะครับ

Arbitrage วิธีที่ 1 ทำกำไรจากช่องว่างความเร็วของราคา ระหว่าง broker

กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์โบราณที่ผมเจอมานานแล้ว แล้วก็ มีเทรดหลายคน ก็ใช้วิธีนี้ arbitrage มานาน โบรกเกอร์นั้นจะมีโบรกเกอร์ที่มีกราฟเทีย 1 กับกราฟเทียร์ 2 ยกตัวอย่างเช่น liquidity provider บางเจ้า ก็จะมีความเร็วของราคามากกว่า โบรกเกอร์ที่ไปซื้อราคา มาอีกต่อหนึ่ง ซึ่ง บางครั้งแตกต่างกันหลายวินาทีเลยทีเดียว แต่ช่องว่างตรงนี้ก็จะมีอุปสรรคโดยสำคัญก็คือ Spread นั่นเอง นั่นหมายความว่า ต่อให้เราเจอโบรคที่กราฟช้ากว่าของอีกโบรคหนึ่ง ก็ยังติดปัญหาเรื่อง Spread อยู่ดี แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากครับ เพราะหากเป็นช่วงเวลาข่าว การรู้ล่วงหน้า 3 - 4 วิจะทำให้เราทำกำไรได้มากกว่า spread แน่นอน ดังนั้นเมื่อเราเจอช่องว่างตรงนี้ระหว่างโบรกเกอร์ แทบจะเป็นการถล่มโบรคเกอร์นั้นให้เจ้งกันได้เลยทีเดียว ในอดีตสามารถเจอช่องว่างแบบนี้ได้ไม่ยากแต่ปัจจุบันยากมากที่จะเจอและแถมยังมีโอกาสถูกตรวจจับได้ง่ายดังนั้นวิธีนี้ในปัจจุบันก็แทบจะ ทำได้ยากแล้ว เพราะมีการป้องกันจากโบรกเกอร์กันสุดฤทธิ์ เอาเป็นว่าถ้าเจอปุ๊บแบนทันที

Arbitrage วิธีที่ 2 การทำกำไรจากช่องว่าง ของดอกเบี้ย(Carry Trade)

วิธีนี้จะถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Carry Trade วิธีนี้ง่ายมาก แต่ปัจจุบันยังไม่ถูกใช้โดยแพร่หลาย เพราะปัญหาหลักหลักก็คือ หาโบรกเกอร์ทำได้ยาก แต่ปัจจุบันผมก็หาเจอแล้วก็ทำเงินได้จากวิธีนี้เป็นล่ำเป็นสันกันเลยทีเดียวและพัฒนาระบบให้สามารถทำกำไรได้มากถึง 8 ถึง 9 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน เลยทีเดียวโดยความเสี่ยงต่ำมากเพียงแค่ 0.1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แต่ เพื่อให้เกิดความเป็นกลางในบทความนี้ผมจะขอไม่เขียนถึงโบรกเกอร์ใดๆเลยครับเพราะมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลา ถ้าท่านใดอยากรู้จริงๆก็ติดต่อกันมาหลังไมค์ได้ครับ โดยวิธีนี้ ทำได้ง่ายๆดังนี้ก็คือ เราหาโบรกเกอร์ และค่าเงินที่จ่าย Swap สูงสุด และก็นำโบรกเกอร์ที่ไม่มีค่า Swap เพื่อทำการ hedging เราก็จะได้ส่วนต่างค่า swap ทุกวันโดย มีความเสี่ยงน้อยมาก ยกตัวอย่างเช่น Sell usd/mxn สมมุติได้ swap วันละ 30$ ในโบรคเกอร์ A และ buy ในโบรกเกอร์ B ที่ไม่มีค่า Swap เพื่อ hedge ไว้ป้องกันความเสี่ยง เพียงเท่านี้เราก็จะได้ กำไรวันละ 30$ ทุกวัน(เสาร์-อาทิตย์ตลาดปิดแต่จะมาจ่ายชดเชยให้วันพุธ) เดือนนึงก็จะได้ 8 ถึง 900 เหรียญหลังจากหัก spread และหน้าที่ของเรา แค่ต้องมานั่ง RE Balance ใหม่ เพื่อประคอง Order ไม่ให้ถูกปิดไป และก็จะได้กำไรไปเรื่อยๆ จนกว่าไม่สามารถ RE Balanceได้แล้ว หรือต่อเมื่ออยากถอนกำไร (RE Balance คือการย้ายเงินจากพอร์ตที่ Order บวก ไปเติม พอตที่ Order กำลังติดลบอยู่ เพื่อให้ equity มัน Balance กัน)

Arbitrage วิธีที่ 3 Triangular Hedging

วิธีนี้ เป็นวิธีที่ ผมใช้แล้วสามารถทำกำไรได้สูงสุด เทียบเท่ากับการเทรดแบบปกติเลยทีเดียวแต่ความเสี่ยงต่ำกว่ามาก แต่ระบบนี้ ไม่ใช่วิธีการใหม่ เป็นวิธีการที่มีการพูดถึงกันมานานแล้ว แต่ไม่มีใครพัฒนาระบบเพื่อนำมาใช้ทำกำไรได้อย่างจริงจังเนื่องจากมีปัญหาหลักหลัก อยู่ 4 สาเหตุ

1. โบรกเกอร์ B-Book ไม่อนุญาตให้ทำ และการ หาโบรกเกอร์ A Book เจอนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะโบรกเกอร์ ร้อยละ 99 เปอร์เซ็นต์ในตลาดเป็น B Book ทั้งหมด แต่ ณ.ตอนนี้โบรก UAG A-Book 100%สามารถทำได้แล้ว
เปิดบัญชีกับ โบรก UAG A-Book 100%คลิ๊ก
http://signup.uagtrade.com/tanatgold

2. ไม่ทราบชุด arbitrage triangular ว่ามีชุดใดบ้างที่สามารถนำมาทำกำไรได้

3. ไม่ทราบ Money management ที่ชัดเจน จึงยากที่จะประเมินความเสี่ยง และไม่รู้ว่าจะต้องเก็บกำไรเท่าไหร่ถึงจะคุ้มกับความเสี่ยงนั้น

4. ค่า Swap ติดลบ ทำให้ หากค้าง Order ในพอร์ตนานอาจจะทำให้ขาดทุนได้

ด้วยสาเหตุ ข้างต้น จึงทำให้ระบบนี้ ไม่ ค่อยมีนักลงทุนนำมาพัฒนาต่อ แต่หลังจากที่ผมได้เจอโบรกเกอร์ a book และฟรี swap ด้วย ผมจึงนำระบบนี้มาพัฒนาอย่างจริงจัง จนทำให้เจอชุดที่สามารถทำ Arbitrage ได้ถึง
ชุด และกำลังทดสอบเพิ่มเติมอีก 25 ชุด

จากภาพหลายท่านอาจจะงงว่ามันหมายความว่าอย่างไร เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ

เริ่มต้นเราต้องสมมุติค่าเงินมา 3 ค่าก่อน ซึ่งผมจะใช้ ค่าเงิน EUR GBP และ USD เมื่อได้ค่าเงินมา 3คู่เงินแล้ว เราก็นำมาจับเป็นคู่เงินที่โบรกเกอร์มีให้เทรด ก็จะได้ EURUSD EURGBP และ GBPUSD ได้ 3 คู่เงินตามนี้ไม่มากไปกว่านี้ และหลักการ ก็คือนำ 3 ค่าเงินนี้มา hedging กัน(hedging คือ การป้องกันการขาดทุน หรือล็อคกำไรเอาไว้โดยการสั่งคำสั่งซื้อขายที่ตรงกันข้ามกับคำสั่งปัจจุบัน) โดย สั่งคำสั่งซื้อขายดังนี้

Buy EURUSD/Sell EURGBP/Sell GBPUSD

Buy EURUSD Sell EURGBP จะเป็นการ hedging ค่าเงิน EUR ไว้ แต่ยังมีค่าเงิน USD และ GBP ที่ยังไม่ถูก hedging ดังนั้นจึงต้อง sell GBPUSD เพื่อเป็น hedging ค่าเงิน USD และค่าเงิน GBP ไว้ด้วย ดังนั้น ถ้าสั่งตามตัวอย่างก็จะเป็นการล็อคค่าเงิน เอาไว้ เพื่อไม่ให้ มันมีกำไรหรือขาดทุน แต่เนื่องจากตลาดมันมีช่องว่าง ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อเราสั่งตามนี้มันก็เลยเกิดการแกว่ง ของผลรวม ทั้ง 3 Order จึงเกิดเป็นช่องว่าง ให้เราสามารถ ทำกำไรได้ ยกตัวอย่าง เช่น

Buy 1.0 EURUSD/Sell 1.0 EURGBP/Sell 1.0 GBPUSD

เมื่อผลรวมเป็น +200$ เราก็ปิดทำกำไร แต่หาก ติดลบ เราก็รอ จนกว่ามันเป็นบวก แต่ประเด็นที่ตามมาก็คือ แล้วมันจะติดลบสูงสุดได้เท่าไหร่ และสั่งนานเท่าไหร่ถึงจะบวก ปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่เลยเมื่อไม่ทราบ 2 ข้อนี้ก็เลยไม่สามารถนำช่องว่างตรงนี้มาทำกำไรได้ แล้วถ้าเราทราบล่ะ เช่น ถ้าเราสั่งตามตัวอย่าง แล้วเรา ทราบว่า มันติดลบสูงสุดแค่ 1000$ เราก็เปิดพอร์ต 2000$ แค่นี้ เราก็สามารถรอจนกว่ามันกำไรได้ติดลบก็ลบไป เพราะมันไม่ล้างพอร์ตแน่ๆจริงไหมครับ โดยเฉพาะถ้าฟรี swap ด้วย เข้าตำรา"บวกก็ปิดติดลบก็รอ ไม่พอก็เติม" เพราะคำว่าช่องว่างของราคา นั้นมันจะกลับมาแคบลงและกว้างขึ้นได้ตลอดดังนั้นมันกว้างได้มันก็แคบได้ ใช่ไหมครับ เมื่อเรารู้อย่างนี้ เราก็ทำกำไรจากเวลามันวิ่งจากแคบไปกว้างและมันวิ่งจากกว้างไปแคบ แล้วจะรู้ได้ไง มันจะวิ่งจากแคบไปกว้างจากว่างไปแคบได้อย่างไร ก็ต้องเข้าใจพื้นฐานตรงนี้ก่อนว่าในการ arbitrage แบบ triangular มันจะ มีชุดคำสั่ง ที่ผลรวมวิ่งตรงข้ามกัน คือ

Buy 1.0 EURUSD/Sell 1.0 EURGBP/Sell 1.0 GBPUSD

และ

Sell 1.0 EURUSD/Buy 1.0 EURGBP/Buy 1.0 GBPUSD

โดย 2 ชุดนี้ ถ้าสั่งแยกคนละพอร์ต ถ้าหากชุดแรก +1000 ชุดที่ 2 ก็จะลบ 1,000 คือผลรวม กำไรขาดทุนจะวิ่งตรงข้ามกัน ดังนั้น Arbitrage 1 ชุดจึงสั่งได้ 2 แบบ ซึ่งเป็นวิธีการ ที่ทำให้เราสามารถทำกำไรจากแคบไปกว้างหรือกว้างไปแคบได้ และ arbitrage ที่ผมทดสอบมาเรียบร้อยแล้วณปัจจุบันนี้ก็คือมีทั้งหมด 21 ชุด ซึ่งเมื่อสั่งได้ 2 แบบ จึง สามารถ สั่งได้ถึง 42 แบบด้วยกัน ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ แตกต่างกันออกไป แต่จริงๆ ชุด arbitrage มีมากกว่านี้ซึ่งผมกำลังทดสอบเพิ่มอีก 25 ชุด

จากตัวอย่าง ข้างต้น จะทำให้เรารู้แล้วว่า จะทำกำไรจากระบบ arbitrage ใน forex อย่างไร เหลือข้อมูลสุดท้ายก็คือกรอบของช่องว่าง และช่องว่าง ของ Order ชุดนั้นๆที่เกิดขึ้นแล้วว่าเท่าไหร่ เพื่อเอามาเลือกได้ว่าเราจะสั่งชุดไหน และเอามากำหนด Money Management และประเมินความเสี่ยงได้ ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยาก ที่เราจะจับได้เอง ดังนั้นผมจึงทำเป็นโปรแกรม เพื่อไปจับข้อมูล 2 อย่างนี้มาเพื่อประเมิน ให้ได้ว่าจะเลือกสั่งชุดไหนและมีความเสี่ยงเท่าไหร่โดย เมื่อไปจับมาแล้วจึงได้ข้อมูลตามภาพในในกระทู้ข้างล่าง

จากภาพในกระทู้ข้างล่างนั้นเป็นโปรแกรมที่ผม และทีมงานสร้างขึ้นมา เพื่อให้มันไปจับ ช่องว่างของราคา โดยที่คนนั้น จะทำแบบนี้ได้ยาก โดยโปรแกรมจะไปจับช่องว่างมาได้ 2 รูปแบบคือ 1 ช่องว่างสูงสุดที่มีโอกาสเป็นไปได้เกิดจากการทดสอบและ Back Test และส่วนที่ 2 จะเป็นช่องว่าง ที่เกิดขึ้นแล้วณ ปัจจุบัน เมื่อมีข้อมูลสองอย่างนี้ก็สามารถเลือกชุด Arbitrage เพื่อทำกำไรและสามารถประเมินความเสี่ยงได้ง่ายเช่น

ชุด EURUSD/GBPUSD/EURGBP SBB(sell buy buy) -5000/6000 หมายความว่า หากเราสั่ง

Sell EURUSD/buy GBPUSD/buy EURGBP ปัจจุบัน 5000 จุด แต่ช่องว่างสูงสุดที่มีโอกาสเป็นไปได้คือ 6000 จุด ดังนั้นหากเราสั่ง sell buy buy

ชุดนี้ ก็มีโอกาส ติดลบได้เพิ่มอีกแค่ 1000 จุด แต่มีโอกาสบวกถึง 5000 จุดเลย ดังนั้นการเลือกสั่ง ชุดนี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีมีโอกาสกำไรสูงและมีความเสี่ยงน้อย

เห็นไหมครับเมื่อมีข้อมูล อย่างนี้แล้วการ Arbitrage Trigular ใน Forex นั้น เป็นเรื่องง่ายขึ้นมาทันทีซึ่ง ข้อมูลตรงนี้ผมส่งให้คนในกลุ่มที่เรียนคอส arbitrage ฟรีทุกวันครับ เพราะถ้าส่งให้บุคคลทั่วไปนำไปใช้ผิดๆถูกๆถูกๆก็เกรงว่า จะทำให้ขาดทุนซะมากกว่ากำไร
ขอขอบคุณ การเรียนการสอนจาก อ.ปิ๊ป ครับ
เปิดบัญชีต่างๆกับ โบรก UAG โบรก A-Book 100%
คลิ๊ก
http://signup.uagtrade.com/tanatgold

เปิดบัญชีกับ UAG เพื่อทำ Arbitrage 3 คู่เงินแนะนำเป็นบัญชี UAG SELF TRADE PRO เป็นบัญชีไม่มีค่าสวอปครับ

เปิดบัญชีกับ UAG ทำ Carry Trade แนะนำเป็นบัญชี UAG SWAP PRO พอร์ตที่มีค่า สวอป และบัญชี UAG SELF TRADE PRO พอร์ตที่ไม่มีค่าสวอป วิธีเปิดออร์เดอร์เปิด BUY ในพอร์ตที่ไม่มีค่าสวอป(UAG SELF TRADE PRO) และเปิด SELL ในพอร์ตที่มีค่าสวอป(UAG SWAP PRO)นั้นเอง สามารถ Rebalance ข้าม IB ในบัญชีเดียวกันได้เลยไม่ผิดกฏ สะดวกรวดเร็ว ไม่เสียเวลา ไม่เสียค่าอัตราแลกเปลื่ยนเงินกลับไปกลับมา คู่เงินที่แนะนำ คือ EUR TRY ครับ
เปิดบัญชีกับโบรก UAG A-BOOK 100% คลิ๊ก

http://signup.uagtrade.com/tanatgold

ที่มาเพจ : Trader Chay FX.CNX.